Forex trading system development

System Development Juntou-se em janeiro de 2017 Status: Medindo um mercado imensurável. 352 Posts Esta discussão é dedicada ao desenvolvimento de alguns sistemas ML (Machine Learning) em que estou trabalhando. O objetivo principal é para mim registrar os resultados dos sistemas enquanto eu os estou desenvolvendo atualmente. Uma vez que eu estou satisfeito com a forma como eles estão se realizando no backtest vou passar para a frente testá-los em uma conta ao vivo e que também será rastreado aqui. Eu não vou estar mergulhando na lógica por trás dos sistemas como este não é o que este segmento é sobre. É estritamente para registrar meu progresso no desenvolvimento dos sistemas. Sistemas: 1. Low Strike 2. High Strike aderiu em janeiro de 2017 Status: medindo um mercado imensurável. 352 Posts Breve Descrição do Low Strike System Este sistema é bastante simples. Treina-se sobre a distribuição de preço sobre a última x quantidade de barras. Em seguida, faz uma previsão de um preço de entrada adequado, nível de parada e lucro alvo para a negociação da próxima barra. Se o objetivo de lucro ou o nível de parada não for atingido durante a próxima barra, o comércio fecha ao preço de mercado quando a barra fecha. Ele se mantém em cada barra para se ajustar ao mercado como ele muda. É chamado o sistema de baixa greve porque não se destina a prever o mercado com extrema precisão. Pretende-se prever o mercado com precisão suficiente para obter lucro com base no R: R que define. Eu estou atirando para o algoritmo para prever negócios com precisão de 30-40, daí a greve baixa nome. As relações R: R geradas por este sistema variam entre 1: 3 e 1:10. Breve descrição do sistema de alta greve Este sistema também é bastante simples. Ele funciona de forma muito semelhante ao último, exceto que ele modela a distribuição de preços e faz previsões sobre grandes quantidades de barras. Ele também treina com cada nova barra e ajusta as ordens em conformidade. Devido a isso, ele só é negociado no gráfico de 1 minuto. Apesar disso, os comércios podem durar em qualquer lugar de algumas horas a 20 dias. O objetivo deste sistema é prever o mercado com precisão próxima (95 Win Rate). Devido a isso, as relações R: R geradas a partir deste sistema podem estar entre 1: 0,10 e 1:10. Juntado maio 2017 Status: Cavando mais profundo 618 Posts Very interesting Sis. Eu gosto de um pouco de aprendizagem de máquina Naturalmente seus sistemas devem supor que o comportamento passado do preço é preditivo do comportamento futuro do preço, que a algumas pessoas é controverso, mas pessoalmente eu acho que isso é verdade mais frequentemente que não. Porque Porque os seres humanos dirigem o preço, diretamente ou através de programas de computador theyve escrito. E se há uma coisa que permanece constante ao longo do tempo, é o medo, a esperança ea ganância dos seres humanos. Enfim, a prova está no pudim, então estou ansioso para ver seus resultados. By the way, theres um erro de digitação em seu segundo post. O segundo título deve dizer quotHigh Strikequot não quotLow Strikequot Você colhe o que você semeia. Iniciado em janeiro de 2017 Status: Measuring a Immeasurable Market. 352 Posts Sistema: Low Strike Par: EURUSD Spread: 3 Pips Período de Teste: 01/01/2010 - 30/06/2017 Tamanho da Barra: 240 de Barras Treinado em: 200 Imagem Anexa (clique para ampliar) Pensamentos: Uau. Total burnout neste período de tempo com as configurações acima. O maior contribuinte é a propagação. Os comércios não são tão grandes Pip sábio assim um spread de 3 pip é extremamente difícil de superar, considerando algumas dessas paradas são e alvos estão dentro da gama de 3-20 pip. Embora este spread é realmente alto para o EURUSD é sempre interessante ver como o sistema irá realizar em condições de negociação terríveis. Sistema: Low Strike Pair: EURUSD Spread: 0.2 Pips Período de Teste: 01/01/2010 - 30/06/2017 Tamanho da Barra: 240 de Barras Treinado em: 200 Imagem Anexa (clique para ampliar) Pensamentos: Ainda nada de especial. Embora tenha acabado positivo, a equidade foi muito instável o tempo todo e os resultados pareciam ser bastante aleatórios. Eu ainda acho que um grande fator para esses resultados sem graça é a propagação. Mesmo que este teste é muito pequeno, ainda é muito grande sábio em comparação com a quantidade de pips que estamos tentando snag em cada comércio. Os negócios são baseados na volatilidade assim que quando os níveis do lucro da parada e da tomada são apertados o custo de transação está em qualquer lugar 5-10. Muito alto. Algo mais a ter em mente é mesmo que o programa está negociando um gráfico de 4 horas, ele está negociando a barra de um gráfico em um tempo para que os comércios são realmente muito curto prazo. Outra coisa que eu suspeito é manter este algoritmo para baixo com as configurações acima é o número de barras que treina. Eu acho que é overfitting para o mercado que torna muito difícil ajustar quando as condições de mercado mudam muito rapidamente. Sistema: Low Strike Pair: EURUSD Spread: 0.2 Pips Período de Teste: 01/01/2010 - 30/06/2017 Tamanho da Barra: 240 de Barras Treinado em: 25 Imagem Anexa (clique para ampliar) Pensamentos: Usando menos barras para treinar , Podemos ver o algoritmo funciona muito melhor, pois pode reagir mais rapidamente às condições do mercado em mutação. Embora o desempenho ainda é bastante sem brilho, com a maior parte do tempo a conta está em um período de levantamento, o desempenho melhorou drasticamente como o saldo permaneceu positivo quase todo o tempo eo run-up foi mais de 200 superior ao quando treinamos em 200 Barras e a conta terminou com um saldo mais elevado também. Isto leva-me a acreditar que overfitting com este algoritmo será um grande problema e será importante manter o tamanho barra de treinamento relativamente pequeno para que o sistema pode ajustar mais rápido. Eu ainda preciso descobrir o que está acontecendo nos grandes períodos de retirada, mas que será feito mais tarde. Primeiro, eu quero executar este sistema sobre configurações básicas e prazos para criar benchmarks boa e, em seguida, irá construir sobre isso. Embora estes resultados são muito melhores do que o nosso teste anterior, eu ainda não iria trocar este sistema, pois seria muito difícil garantir um spread 0.2 pip em cada comércio e, eventualmente, a transação seria provavelmente pegar até nós. NOTA: Eu não vou compartilhar os resultados deste sistema com um spread realmente alto porque já determinamos qualquer coisa acima de um spread super competitivo basicamente matará este sistema neste período de tempo. Sis muito interessante. Eu gosto de um pouco de aprendizagem de máquina Naturalmente seus sistemas devem supor que o comportamento passado do preço é preditivo do comportamento futuro do preço, que a algumas pessoas é controverso, mas pessoalmente eu acho que isso é verdade mais frequentemente que não. Porque Porque os seres humanos dirigem o preço, diretamente ou através de programas de computador theyve escrito. E se há uma coisa que permanece constante ao longo do tempo, é o medo, a esperança ea ganância dos seres humanos. Enfim, a prova está no pudim, então estou ansioso para ver seus resultados. A propósito. Concordo que, em certa medida, o preço passado pode prever o preço futuro para todas as razões que você listou. Mesmo que o mercado seja realmente aleatório, sempre haverá algum tipo de padrão na distribuição dos dados que seria negociável por um curto período de tempo. O truque é que nada funcionará todo o tipo assim que você necessita constantemente se ajustar à distribuição nova do preço. Também obrigado por apontar o erro de digitação. Agora é fixado Por favor, deixe-me saber se você encontrar mais. Aqui está um grande vídeo que toca nesta distribuição de aleatoriedade um pouco para quem está interessado. Obrigado pelo vídeo, parece ótimo. Vou vê-lo esta noite esperançosamente. By the way, uma pergunta rápida - é o eixo x desses gráficos o número de comércios Se é número de comércios, em seguida, ele parece que você está tendo um comércio em quase todos os bares. Os custos de negociação (spread / commission e slippage) geralmente matam os sistemas automatizados de varejo de alta freqüência, portanto, pode valer a pena estender o período de tempo em um comércio para mais do que uma única barra. Em outras palavras, maiores paradas e metas para reduzir o custo por comércio. Você colhe o que planta. Obrigado pelo vídeo, parece ótimo. Vou assistir esta noite esperançosamente. By the way, uma pergunta rápida - é o eixo x desses gráficos o número de comércios Se é número de comércios, em seguida, ele parece que você está tendo um comércio em quase todos os bares. Os custos de negociação (spread / commission e slippage) geralmente matam os sistemas automatizados de varejo de alta freqüência, portanto, pode valer a pena estender o período de tempo em um comércio para mais do que uma única barra. Em outras palavras, maiores paradas e metas para reduzir o custo por comércio. Isso é correto, o sistema negocia cada barra de 4 horas (com as configurações testadas acima) como está prevendo como o preço se moverá para as próximas 4 horas e se o nível de stop ou take de lucro não for atingido durante essa vela ou bar, Fecha o comércio. Você está certo, o custo de negociação é definitivamente o que realmente está matando o sistema tentando trocá-lo neste prazo. Não é necessariamente porque a quantidade de tempo que o comércio é aberto pequeno, é por causa da volatilidade que é de se esperar em que quantidade de tempo é pequena. Porque a volatilidade de cada vela de 4 horas é relativamente pequena, o custo de negociação torna-se extremamente caro e como visto nos resultados acima, tão caro que não pode ser superado consistentemente. Personalize IT mdash tomar controle total de sua tecnologia da informação. Com MultiCharts, você pode encomendar recursos personalizados ou conexões, bem como o desenvolvimento do sistema de negociação personalizado. Oferecemos personalizações para MultiCharts, como conectar feeds de dados ou corretores que não são suportados atualmente. Você pode fazer estes desenvolvimentos você mesmo com um SDK, ou você pode obter nossa equipe de especialistas para fazer a conexão para você. Você pode encontrar informações mais detalhadas sobre isso em nossa página do SDK. Ou não hesite em contactar-nos mdash wersquod ser feliz em ajudar. Desenvolvimento e protecção de sistemas de negociação Indicadores, ferramentas de desenho. E as estratégias de negociação são a base da análise técnica. Mas programá-los muitas vezes representa um sério desafio. Nós podemos converter suas idéias em scriptsmdashquickly e profissionalmente. Oferecemos serviços de programação em EasyLanguage. Bem como serviços de conversão de outras linguagens de programação para EasyLanguage. Se você pretende vender seu código para outras pessoas, oferecemos uma solução econômica para proteger seus estudos de uso não autorizado. Esta proteção consiste em uma DLL integrada no código (fornecido com o estudo) e um sistema de gerenciamento de usuários remoto. O sistema permite que você adicione ou remova usuários, defina o acesso temporário e até mesmo monitore a freqüência com que seu código é usado. Antes de solicitar um estudo, procure por nossa Knowledgebase. Que contém centenas de estudos existentes. Termos e condições Nossa tarifa horária é de 100 por hora, e uma ordem mínima de 500. O preço inclui 30 dias de suporte (incluindo a fixação de quaisquer defeitos encontrados e consultas). Preparamos um acordo legal, se for considerado necessário por qualquer das partes. Todo o nosso desenvolvimento utiliza as versões de software mais recentes e não podemos garantir o bom funcionamento do nosso código em ambientes mais antigos. Oferecemos VISA, MasterCard, American Express, PayPal e opções de pagamento por transferência bancária. Todos os detalhes do projeto estão sujeitos a confirmação ao finalizar o contrato. Para obter informações completas, entre em contato conosco. E wersquoll ser feliz em ajudar. Certifique-se de descrever o seu pedido com o maior detalhe possível, com exemplos e uma abordagem passo-a-passo. Isso ajudará a economizar tempo. Desenvolvimento de Sistema de Negociação Binário Juntou-se em Maio de 2006 Status: Sobrevivente 1.277 Posts Estou interessado em colaboração com um membro FF interessado, na negociação de opções binárias de curto prazo. Estratégias / sistemas específicos da Dukascopy Platform. Eu trago 10 anos Fx / futuros negociação real, e mais de 8.000 horas assistindo gráfico PA experiência. Não tenho interesse em comercializar resultados. Qualquer pessoa que contribua seriamente para o projeto pode fazer isso para sua própria benifit. Minha fraqueza está na codificação MQ4, como uma ferramenta para reduzir o tempo de desenvolvimento do sistema. Eu tenho uma crença muito limitada na negociação real com EAs, mas um grande interesse em seu uso como ferramentas de pesquisa em desenvolvimento de estratégia. Qualquer pessoa interessada neste projeto deve ter comprovada experiência de codificação. As partes interessadas devem contactar-me. Você pode encontrar informações de contato do SKYPE no meu perfil. Membro Comercial Registrado Jul 2017 403 Posts O que você chama quotshort-termquot 2 minutos ou 60 segundos Se sim, estas expirações estão sujeitas a manipulações de preços e vou evitá-los em qualquer momento e ponto. Eu sei sobre os regulamentos e se você pesquisar corretores regulamentados você verá muitos ainda são multados (incluindo FXCM) por conduta irregular. As manipulações ocorrem como o destino do comércio é para baixo para a fração de um pip / ponto / centavo, que pode ser facilmente manipulado. Eu não posso ajudar com sua busca devido ao meu conhecimento limitado na escrita de código, mas eu espero que você considere diferentes expirações. O mercado não é mau, ele simplesmente separa as pessoas mudas do seu dinheiro. Eu estou trabalhando atualmente em um projeto binário com o grupo que troco com. Negociamos binários que expiram a cada 60 segundos e negociamos ação de preço puro com base em um gráfico de carrapatos que executamos no MT4. Como você provavelmente sabe o verdadeiro draw de volta para binários é que eles pagam menos de 1-1. Para contrariar isso, desenvolvemos um sistema Martingale que parece ser muito eficaz. A chave é que você tem que ser capaz de ler PA consistentemente e provar através de negociação demo que você geralmente nunca perder 3 em uma fileira. Eu ainda estou investigando e demo de negociação. Que corretor você está usando Há muitos tipos esboçado do casino para fora lá. Que estratégia você está investigando? Se você está interessado, talvez eu poderia ligar-te com uma passagem temporária para a sala de estar que eu uso onde a negociação binária é screencast ao vivo 1 hora por dia, você poderia fazer perguntas e obter feedback, comentários e um Ouvir a revisão após a ação. Eu também posso direcioná-lo para alguns vídeos recentes sobre o assunto. Isso poderia lhe dar algumas idéias sobre sua estratégia para a frente. Os binários estão se tornando muito populares, o que significa que os corretores estão ganhando dinheiro. O que significa que a maioria dos comerciantes está perdendo. Me diga se posso ajudar. Juntado maio de 2006 Status: Sobrevivente 1.277 Posts Panco: Obrigado pela sua cautela. Vou ter isso em mente. Pipster: Resposta interessante. Parece que estou na mesma página com 99 seus comentários. Trabalhando sobre os mesmos problemas de probabilidade estatística em uma martingala limitada muito disciplinado como você descreve, e Sim, estou certamente interessado na conexão sugerida. Meu corretor vivo é Dukascopy Binário, tendo negociado accts largish com Dukas por mais de 6 anos, eu sou usado a sua alimentação e execução. Atualmente, sou consistentemente rentável, trabalhando em níquel e moedas de dez centavos. Eu estou usando uma estrutura de BB simples como PA base de estratégia. No entanto, estou executando de uma forma altamente discricionária com lotes de subfiltros claramente definidos, tais como tamanho de corpo de vela, propagação, maior TF SampR, PA padrões cíclicos (faixa / material Channel). Tenho forte senso de que há muito forte indefinido padrões de probabilidade estatística nesta área de comércio no entanto quotnoisy parece ser. Meu problema é automatizar o backtesting nessas hipóteses. 99 do código de indii lá fora são foco de preço. Parece-me um conjunto totalmente novo precisa ser adaptado para se concentrar em perfis de barras, OPEN-CLOSE GAPS, FEED Ampl SPREAD ANALISE e SEQUENCE PROBABILITY. Também estou testando IQOptions fora de Chipre, com cautela. De qualquer forma obrigado pela sua resposta .. você tem meu SKYPE ID do meu perfil. Então fique feliz em ouvir de você. Membro Comercial Registrado Nov 2017 145 Posts fazendo o mesmo desde 7 meses também com um grupo de comerciantes e um sistema de tempo real desenvolvido com o conhecimento de codificação extrem bom de FFx. Já somos um grande passo adiante. Temos também já muito bom sistema de monitoramento em tempo real, bem como um site de sinal. Se você quiser, podemos compartilhar alguma experiência. Meu id do skype está no meu perfil. Atualmente, criamos 9 EAs diferentes que giram em torno de opções binárias, de negociação próxima vela para Top of the hour comércios, de configurações de indicadores OB / OS, padrões de vela, etc, eo que eu Aprendi a ser rentável quando se trata de opções binárias não é usar indicadores LAGGING para desenvolver estratégias, porque eles não funcionam, eu tenho martingale construído nestas configurações, tempo de dias, filtrações, padrões de velas que você nomeia. Tentando tudo e qualquer coisa para refinar estes. Mas adivinhem, eles não funcionam de acordo com as estatísticas. Também manter em mente eventos de notícias quando backtesting, tais como dias NFP e conferências de imprensa do banco central vai jogar um enorme fator para o desenvolvimento dessas estratégias, bem como a precisão. Moral da história não há nenhuma maneira fácil de ganhar dinheiro neste mercado. Porque uma vez que você começar a ganhar dinheiro, seu corretor não vai falar com você. Ignorá-lo e muito provavelmente não permitem que você retire seu dinheiro. Em vez disso, troco com base na ação Price, SampR, VPA (Volume Price action) movimento de mercado lateral, breakouts e padrão de breakout. Entretanto a maioria de comerciantes não gostam desta aproximação mil porque faz exame da prática e da hora de aprender. Mas uma vez que você aprende isso, você aprende a ganhar dinheiro de forma consistente com risco limitado, é como uma educação, leva tempo experiência educação, disciplina, trabalho duro, e perceber negociação é verdadeira ART para aprender. Eu me mudei de corretores de BO no exterior e em NADEX, porque é a única maneira verdadeira de ganhar dinheiro neste processo. Considerando todos os corretores BO são como casinos, eles pagam em casa, e quando eles vêem você aproveitando eles vão distorcer, manipular e encontrar maneiras de não pagá-lo. E sim, mesmo os regulados, porque ninguém os responsabiliza. Pessoalmente, estou no processo de apresentação de uma ação judicial com o meu corretor, porque isso é o dinheiro que ganhei e estou recebendo de volta. Os advogados com quem falei me disseram que ninguém fez isso para responsabilizar esses caras. Seu mais gosta porque a maioria dos investidores havent fez dinheiro suficiente para pagar por um advogado e mais não percebem os direitos que têm no sistema de justiça, especialmente quando eles são regulamentados. Pessoalmente, este é o meu dinheiro e estou recebendo de volta, esses caras quebrou a lei e continuam a violar a lei, e eles vão pagar. Estou recebendo meu dinheiro de volta. De qualquer forma, sinto muito pelo rant, hahaha eu fico entusiasmado com isso, agora apenas sente-se olhar para esses comércios de beleza, me bateu no skype se você quiser saber mais COGSx86 Imagens anexas (clique para ampliar) E em NADEX, porque é a única maneira verdadeira de ganhar dinheiro neste processo. Considerando todos os corretores BO são como casinos, eles pagam em casa, e quando eles vêem você aproveitando eles vão distorcer, manipular e encontrar maneiras de não pagá-lo. E sim, mesmo os regulados, porque ninguém os responsabiliza. Pessoalmente, estou no processo de apresentação de uma ação judicial com o meu corretor, porque isso é o dinheiro que ganhei e estou recebendo de volta. Os advogados com quem falei me disseram que ninguém fez isso para segurá-los. Bom trabalho. Sim, eu fiz a mesma experiência, mas alguns são muito bons. Como 24 Opção. I comércio com eles desde janeiro sem quaisquer problemas. Nadex parece muito bom também, obrigado pela informação. Mas é apenas válido para os EUA como eu ver. Panco: Obrigado pela sua cautela. Vou ter isso em mente. Pipster: Resposta interessante. Parece que estou na mesma página com 99 seus comentários. Trabalhando sobre os mesmos problemas de probabilidade estatística em uma martingala limitada muito disciplinado como você descreve, e Sim, estou certamente interessado na conexão sugerida. Meu corretor vivo é Dukascopy Binário, tendo negociado accts largish com Dukas por mais de 6 anos, eu sou usado a sua alimentação e execução. Atualmente, sou consistentemente rentável, trabalhando em níquel e moedas de dez centavos. Estou usando uma estrutura simples de BB como base de estratégia. Estou negociando com opções de QI. Seus demo e feeds vivos são idênticos assim que nenhum negócio do macaco lá. Estou usando PA em um gráfico de carrapatos para determinar quando entrar no comércio. 60 segundos, mas tente entrar o mais próximo possível dos 30 segundos. A martingala que eu uso é 3 profundas. Acabei de fazer negociação de uma sessão. Tenho que manter os olhos na tela para este material. Aqui estão os meus resultados hoje após 30 minutos de negociação. 11 comércios, 7 vitórias 3 perdas 1 break even e depois de cada perda eu martingale. Fez um erro e esqueceu de martingala após a última perda. Negociação da UE com retorno de 93%. Panco: Obrigado pela sua cautela. Vou ter isso em mente. Pipster: Resposta interessante. Parece que estou na mesma página com 99 seus comentários. Trabalhando sobre os mesmos problemas de probabilidade estatística em uma martingala limitada muito disciplinado como você descreve, e Sim, estou certamente interessado na conexão sugerida. Meu corretor vivo é Dukascopy Binário, tendo negociado accts largish com Dukas por mais de 6 anos, eu sou usado a sua alimentação e execução. Atualmente, sou consistentemente rentável, trabalhando em níquel e moedas. Estou usando uma estrutura simples de BB como base de estratégia. Aqui está o meu set-up. MT4 tick charts id entries Hoje 30 minutos de negociação Binário da UE. 6 ganha 3 derrotas, mas martingaling perdas, então realmente sem perdas. Vai continuar a demonstração de comércio por mais uma semana, em seguida, mover para a conta real. Mais uma vez, eu estou colocando comércios baseados em MT4 tick chart ação preço (gráficos à esquerda). Eu não estou usando os gráficos de corretores. Eu só troco por 30 minutos por sessão. Martingale conceito: se eu perder 3 vezes em uma fila, eu sou feito negociação binários para o dia. Oi, assunto interessante, lendo e tentando opções binárias recentemente, também tentando aprender a fazer um lucro consistente com a negociação forex. De qualquer maneira eu gosto da idéia de dobrar se você perde para opções binárias, faz sentido, pois parece muito difícil ser correto consistentemente sobre a ação de preço, bem como o timing. Pior muitas vezes o preço parece ser manipulado pela pesada compra e venda no trimestre hora de expiração, muitas vezes 1 minuto ou menos antes de expiração o preço vai saltar para longe de você. Não tenho certeza se isso é apenas coincidência. Eu estou esperando até que eu receba 100 negócios demo sob o meu cinto e irá avaliar o meu sucesso antes de eu negociar ao vivo em binários. Financiei uma conta ao vivo com cerca de 100, mas estou muito hesitante em depositar qualquer dinheiro real com um corretor binário. O mercado binário inteiro é um pouco esboçado na minha opinião, mas é popular porque não há nenhum set-up envolvido. Corretores estão surgindo em todos os lugares, o que significa que os comerciantes estão perdendo muito. Sem uma estratégia sólida, é o mesmo que o jogo online. Mas isso também pode ser dito sobre spot FX. No entanto, a interface binária dá às pessoas a capacidade de perder seu dinheiro muito mais eficientemente. Eu olho binários como uma maneira de ganhar algum dinheiro ao lado, negociando cerca de 30 minutos por dia, usando qualquer par FX oferece o maior payout. Guide para o desenvolvimento do sistema de negociação A evolução contínua do software de análise técnica simplificou a criação de computador - Sistemas automatizados de negociação. Alguns sistemas apenas gerar os sinais para o comerciante a seguir, enquanto outros colocam os negócios no mercado em nome do comerciante. No entanto, ser capaz de programar a sua plataforma de negociação favorita é apenas o começo. Você deve ter uma estrutura para testar suas teorias de negociação para ter certeza de que backtests rentáveis ​​não são meramente por causa da sorte, mas são os resultados da modelagem robusta de um comportamento marketrsquos. Esta série de artigos irá apresentar uma abordagem simplificada para o desenvolvimento de um sistema de comércio para o mercado de varejo forex. A ferramenta de desenvolvimento do sistema wersquoll será o MetaTrader 4 (MT4), embora as idéias eo processo apresentados se apliquem a uma ampla gama de plataformas de software. A metodologia abrangerá conceitos gerais direcionados para o comerciante do sistema inicial. Quando tomamos atalhos para a conveniência, wersquoll encaminhar o leitor para recursos adicionais para obter informações mais aprofundadas. Existem cinco fases distintas no desenvolvimento do sistema de negociação: Fase 1: Desenvolver o modelo de mercado eo sistema automatizado básico mdash o sistema automatizado básico implementa este modelo, mas não incorporar stop loss ou metas de lucro. O sistema básico é para o único propósito de coletar dados para a análise estatística usada nas fases de desenvolvimento posteriores. Fase 2: Gestão de riscos a partir da perda de stop inicial (ISL). Usando os dados reunidos na Fase 1 e com base na análise estatística desses dados, adicionamos um ISL à estratégia de negociação. Usamos a otimização para encontrar um parâmetro stop loss que se adapte às nossas necessidades. Usaremos a análise passo a passo para testar esta versão do sistema. Fase 3: Gestão de lucros mdash a meta de lucro (PT). Como na Fase 2, usaremos a análise estatística de nossos dados para incorporar um objetivo de lucro no sistema. Novamente, usaremos a otimização para encontrar um objetivo de lucro apropriado e, em seguida, usaremos a análise passo a passo para testar esta versão do sistema. Fase 4: Money management mdash o algoritmo de tamanho do comércio (TSA). Esta fase não depende dos dados coletados na Fase 1. Em vez disso, incorporaremos o popular método de tamanho de comércio de fração fixa para determinar quantos lotes serão alocados para cada comércio. A literatura de comércio popular está repleta de conselhos para restringir o risco por comércio dentro de um intervalo de 1 a 3 de patrimônio da conta. Vamos executar a nossa otimização usando essas porcentagens e, em seguida, mais uma vez usar o walk-forward análise para testar esta versão do sistema. Em conjunto, as Fases 2 a 4 compreendem a gestão comercial, mas há um passo mais crítico: Fase 5: Análise de Monte Carlo muitos comerciantes param após a Fase 4. No entanto, nosso teste não está completo nessa conjuntura eo sistema não está pronto para Implantação (assumindo que é rentável). Apesar de nossa análise passo a passo, não podemos ter certeza de que nossos resultados não são por causa da sorte. Em outras palavras, nosso modelo pode não descrever o comportamento do mercado com precisão os resultados favoráveis ​​podem ter se beneficiado de um ambiente de mercado cuja ação preço apenas aconteceu para coincidir com a nossa lógica. Monte Carlo análise irá ajudar a determinar se o nosso modelo foi bem sucedida por causa da sorte (aleatoriedade) ou a sua capacidade de identificar e explorar um padrão de mercado real. Este artigo cobrirá Fase 1 artigos subseqüentes abrangerão Fases 2 a 5. Artigos relacionadosForex Trading FXCM Um líder Forex Broker O que é Forex Forex é o mercado onde todas as moedas mundo comércio. O mercado forex é o maior mercado, o mais líquido do mundo, com um volume médio diário de negociação superior a 5,3 trilhões. 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