ATR e Desvio Padrão Registrado Nov 2007 Status: Incompetência Consciente 3,274 Posts Im um pouco de um manequim de matemática e dummy de negociação, se a verdade seja conhecida, então eu preciso de um pouco de ajuda. Eu acho que eu tenho uma compreensão bastante boa de ATR, mas Im pouco perdido quanto ao que o desvio padrão é em geral e especialmente específico para este exemplo: Se eu quiser ter a faixa média de um par ao longo de um período de 2 meses, digamos que é 148 pips e, em seguida, calcular o desvio padrão de 148 pips. O que exatamente eu estou calculando Ou para colocar de outra forma, o que eu estou olhando Ou O que faz este ponto de dados me dizer Se a minha matemática está certo 68,2 é um desvio padrão, assim tendo 68,2 de 148 pips 101 pips. Então, o que deve isso me dizer Desculpe, eu não consigo pensar em como esta palavra melhor. Desde já, obrigado. Não desejaria que fosse mais fácil, desejo que você fosse melhor. Membro Comercial Inscrito em Sep 2010 1.472 Posts Do que eu entendo, Desvio Padrão é uma medida de quão longe uma unidade é de sua distribuição média. Com base no peso de seus valores de entrada. Eu acho que estavam correndo para os problemas, tendo o ATR (60) e fazer um SD fora de um valor já médio. Tente tomar um ATR (1) e executar um StnDev (60) sobre isso se você puder. Eu acho thatd ser a maneira correta de mostrar o que você está procurando. Inscrito em novembro 2007 Status: Consciente Incompetência 3,274 Posts Update: 1 desvio padrão contém 68.2 de dados. Então eu acho que o que isso significa é que 101 pips é um desvio padrão do valor dos 148 pips. Não desejaria que fosse mais fácil, desejo que você fosse melhor. Inscrito em maio de 2008 Status: Ad Astra Per Aspera 1,741 Posts Im um pouco de um manequim de matemática e dummy de negociação, se a verdade seja conhecida, então eu preciso de um pouco de ajuda. Eu acho que eu tenho uma compreensão bastante boa de ATR, mas Im pouco perdido quanto ao que o desvio padrão é em geral e especialmente específico para este exemplo: Se eu quiser ter o intervalo médio de um par ao longo de um período de 2 meses, digamos que é 148 pips e, em seguida, calcular o desvio padrão de 148 pips. IMHO de acordo com o desvio padrão da economia é referir-se à volatilidade. O que significa que se você tem média 148 pips nesse intervalo de 2 meses com volatilidade 101 pips. Comerciante pode ter pips entre 148101 ou 148-101 (47 a 249) thats acontecer apenas se você direito com a tendência, mas se você está supondo uma tendência errada o cálculo deve ser -148101 a -148-101 Verily, em todas as dificuldades há alívio IMHO de acordo com o desvio padrão da economia é referir-se à volatilidade. O que significa que se você tem média 148 pips nesse intervalo de 2 meses com volatilidade 101 pips. Comerciante pode ter pips entre 148101 ou 148-101 (47 a 249) thats acontecer apenas se você direito com a tendência, mas se você está adivinhando uma tendência errada o cálculo deve ser -148101 a -148-101 EDIT: Em 2 meses amostra Im tendo O valor mais alto, neste caso 148. Ok, começando a superar minha cabeça. Seria justo dizer que se um par de moedas tem 148 pips intervalo médio sobre os 2 meses anteriores e 101 pips é 68 (ou 1 desvio padrão de dados) que no mês novo / atual em qualquer dia (Sydney aberto NY Fechar) I podem esperar o preço para mover em e em torno de 101 pips de alta para a 68 baixo do tempo não desejam que foram mais fácil, desejar foram melhor. EDIT: Em 2 meses amostra Im tendo o valor mais alto, neste caso 148. Ok, começando a superar a minha cabeça. Seria justo dizer que se um par de moedas tem 148 pips intervalo médio sobre os 2 meses anteriores e 101 pips é 68 (ou 1 desvio padrão de dados) que no mês novo / atual em qualquer dia (Sydney aberto NY Close) Eu posso esperar que o preço se mova dentro e em torno de 101 pips de alto ao ponto baixo 68 da escala média do tempo deve ser (diário high1 - diário low1) (diário high2 - diário low2). (Média diária de alta (n) - diária baixa (n)) / (n) é a média do preço que se move cada dia, em outras palavras, com base nos dados fornecidos enquanto você estiver na tendência correta e você Entrar no diário baixo ou diário top uma grande chance de obter 148 pips na maioria das vezes. Desvio padrão é igual ao risco que significa de média diária 148pips existe um risco que às vezes preço movendo mais de 148pips ou menos de 148pips (148101 ou 148-101) pips. Dados. A única conclusão é que cada preço de dia pode mover entre 47 a 249 pips, mas na maioria das vezes o intervalo de cada dia é 148 ou UP ou DOWN. Na verdade, em todas as dificuldades há alívio Se eu quiser ter o intervalo médio de um par ao longo de um período de 2 meses, digamos que é 148 pips e, em seguida, calcular o desvio padrão de 148 pips. O que exatamente eu estou calculando Ou para colocar de outra forma, o que eu estou olhando Ou O que faz este ponto de dados me dizer Se a minha matemática está certo 68,2 é um desvio padrão, assim tendo 68,2 de 148 pips 101 pips. Então, o que deve isso me dizer Desculpe, eu não consigo pensar em como esta palavra melhor. Desde já, obrigado. Se tivermos Mean X de um conjunto de dados então, podemos assumir que normalmente as distribuições de dados estão entre (X - desvio padrão 1) e (X desvio padrão 1). E aqui está um indicador que irá ajudá-lo a verificar a média e desvio padrão da faixa diária, semanal e mensal. SD é uma medida de como os valores individuais variam de uma média, não é algo que você pode executar em uma única figura eo cálculo não é tão simples como apenas tendo uma porcentagem (Excel irá calculá-lo para você ). Suponha que você tivesse 20 medidas de ATR tomadas diariamente. A média pode ser 148, mas a grande maioria será diferente da média. O intervalo pode ser bastante largo, talvez - 50 ou apertado diz / - 5. O desvio padrão dá uma medida de quão fortemente os valores individuais agrupam. Se o SD saiu em 10 então então aproximadamente 68 de todos os valores estarão dentro de 10 da média, neste caso 138-158. Similarmente, em torno de 95 estará dentro de 2SD da média (128-168). Isso pressupõe o que é chamado de distribuição normal, isto é, não desviado de uma forma ou de outra, se 18 dos ATRs fossem 148 e os restantes 2 fossem 1000, então o acima não seria verdadeiro porque a propagação de valores em torno da média é ímpar. A entrada Wikipedia é um pouco técnica, mas o último parágrafo da seção básica dá um exemplo útil com base na altura masculina. Espero que isso ajude Muito cansado para discutir. A gama verdadeira média (ATR) é uma medida da volatilidade introduzida por Welles Wilder em seu livro, New Concepts in Technical Trading Systems. O indicador de intervalo verdadeiro é o maior dos seguintes: corrente alta menos a corrente baixa, o valor absoluto da corrente alta menos o fechamento anterior eo valor absoluto da corrente baixa menos o fechamento anterior. O intervalo verdadeiro médio é uma média móvel. Geralmente 14 dias, dos intervalos verdadeiros. BREAKING DOWN Average True Range - ATR Wilder originalmente desenvolvido o ATR para commodities, mas o indicador também pode ser usado para ações e índices. Simplificando, um estoque que experimenta um alto nível de volatilidade tem um maior ATR, e um estoque de baixa volatilidade tem um menor ATR. O ATR pode ser usado por técnicos de mercado para entrar e sair comércios, e é uma ferramenta útil para adicionar a um sistema de comércio. Ele foi criado para permitir que os comerciantes para medir com mais precisão a volatilidade diária de um ativo usando cálculos simples. O indicador não indica a direção do preço, mas é usado principalmente para medir a volatilidade causada por lacunas e limitar movimentos para cima ou para baixo. O ATR é bastante simples de calcular e só precisa de dados de preços históricos. Exemplo de cálculo ATR Os comerciantes podem usar períodos mais curtos para gerar mais sinais de negociação, enquanto períodos mais longos têm uma maior probabilidade de gerar menos sinais comerciais. Por exemplo, suponha que um trader de curto prazo só deseje analisar a volatilidade de uma ação ao longo de um período de cinco dias de negociação. Portanto, o comerciante poderia calcular o ATR de cinco dias. Assumindo que os dados de preços históricos estão dispostos em ordem cronológica inversa, o comerciante encontra o máximo do valor absoluto da corrente alta, menos o valor baixo atual, o valor absoluto da corrente alta, menos o fechamento anterior eo valor absoluto da corrente baixa menos a Fechamento anterior. Esses cálculos do intervalo verdadeiro são feitos para os cinco dias de negociação mais recentes e são calculados em média para calcular o primeiro valor do ATR de cinco dias. Cálculo ATR Estimado Suponha que o primeiro valor do ATR de cinco dias seja calculado em 1,41 eo sexto dia tenha um verdadeiro intervalo de 1,09. O valor sequencial de ATR pode ser estimado multiplicando o valor anterior do ATR pelo número de dias menos um e, em seguida, adicionando o verdadeiro intervalo para o período atual ao produto. Em seguida, divida a soma pelo período selecionado. Por exemplo, o segundo valor do ATR é estimado em 1,35 ou (1,41 (5 - 1) (1,09)) / 5. A fórmula pode ser repetida durante todo o período de tempo. Statistical Gambling System (High Winrate, mas NO Usando meu conhecimento estatístico ive colocar o sistema de comércio de jogo mais ideal que pode ser usado no forex. Mas primeiro um pouco de isenção de responsabilidade: AVISO DE RISCO: USANDO ESTE SISTEMA VOCÊ CONCORDO EM NÃO ME RESPONSABILIZAR POR QUAISQUER DANOS FINANCEIROS OU OUTROS TIPOS DE PERDAS OCORRIDOS POR UTILIZAR ESTE SISTEMA, OU POR QUALQUER OUTRA INFORMAÇÃO OU ARQUIVO QUE ESTÁ PRESENTE NESTA LINHA. É UM SISTEMA DE JOGO, ASSIM A LONGO PRAZO ESTE PERDERÁ O DINHEIRO. MAS A CURTO PRAZO PODE SER RENTÁVEL. É UM SISTEMA DE RISCO MUITO ALTO, PODE LIMPAR TODA A SUA CONTA, ASSIM ASSURE QUE VOCÊ ENTENDE OS RISCOS E NÃO RISQUE MAIS DINHEIRO DO QUE VOCÊ PODE ATRIBUIR. 1) ESTATÍSTICAS BÁSICAS EM QUE EU CONSTRUI O SISTEMA (eu sei que é chato, mas é útil lê-lo): Usando todo o meu conhecimento estatístico, vou mostrar-lhe como maximizar suas chances de jogo com este sistema. A maioria de vocês sabe sobre mim que Eu não gosto de usar indicadores de qualquer tipo, mas neste tópico vamos fazer uma exceção. A Banda de Bollinger e uma média móvel simples nos guiarão. A maioria de você não sabe usar o BB corretamente, assim eu mostrarei a você como Use-os corretamente. Em primeiro lugar, a Banda de Bollinger não é um indicador de salto de faixa ou qualquer desse tipo, usando-o como um indicador de limite de faixa para comprar em banda baixa venda em banda alta, é o maior erro que se pode fazer. Ferramenta, e mede o desvio padrão da distribuição dos castiçais. O sistema usará o quot3 sigma regra quot mas nós usaremos 7 sigma para assegurar nossas probabilidades de perder ser muito muito pequeno. Se o preço for distribuído normalmente, então wed tem um winrate de 99.999999999744. Mas PipMeUp mostrou que o preço segue um tanto Cauchy distribuição que tem uma cauda de gordura. Por isso, se usarmos até mesmo uma distância de 7 sigma para o STOPLOSS, o nosso winrate será menor do que isso, porque o preço tem uma maior chance de desviar-se da mediana de um determinado período, usamos 5 dias, mas o winrate ainda será muito Alto. Mas a diferença é que uma Distribuição de Cauchy tem uma gama infinita, enquanto que o mercado de forex não pode ter uma gama infinita por causa da liquidez, então de qualquer forma o preço deve reverter Em algum ponto (menos chance durante Quantitavie Easing quando os bancos centrais bombeiam a liquidez).Mas ainda tem uma cauda gorda, assim que nós devemos usar um desvio muito elevado para contrariar aquele. Então por causa disso é difícil calcular exatamente o winrate, mas seu ainda maior do que 95 apresentado no meu system. I vai confiar em meus dados backtest para estimar o winrate. 2) FILOSOFIA DO SISTEMA O sistema irá perder a longo prazo, e uma perda pode acabar com uma parte significativa da conta (OU PODE LIMPAR COMPLETAMENTE). Mas o sistema tem um winrate tão alto que é muito improvável, quase impossível que uma perda pode ocorrer. Assim, quanto mais você usá-lo, o mais provável a perda irá ocorrer (claro que o resultado de cada comércio é estatisticamente independente, mas ainda assim, Quanto mais tempo você tentar, eventualmente você terá uma perda em algum ponto). Devido a isso, uma vez que temos uma muito alta probabilidade de sucesso, temos de tirar proveito dela, ser incrementando o tamanho LOT de acordo com ele. Então você não pode usar este sistema indefinidamente, tem que parar em algum ponto ou correr o risco de perder tudo, mas espero que antes de uma perda virá a limpar tudo, já podemos ganhar muito dinheiro. Seu também bom retirar dinheiro regularmente depois de todos os comércios estão fechados, mas não fechar um comércio prematuramente. Poderíamos usar a fórmula de lote que incrementaria o tamanho do lote em conformidade para arriscar um certo saldo da conta. Mas por que se preocupar Em vez de maximizar a eficiência de nossa vantagem do winrate, sempre incrementaremos o tamanho LOT, mas certifique-se de que o SL será muito grande para não parar de incrementá-lo. Você não quer obter uma chamada de margem, e também usar menor alavancagem para isso. Portanto, o risco é muito alto, mas também o winrate, ea recompensa potencial também, portanto, certifique-se de que você pode arcar com o risco.1 perda poderia acabar com a conta inteira, mas as chances de ele ainda é remotamente pequena. Você só precisará de uma Banda de Bollinger e de uma Média Móvel Simples, o sistema pode ser automatizado, mas também pode ser usado manualmente. Uma vez que nosso sistema se beneficia da distribuição de castiçais, e uma vez que a distribuição do preço tem uma pequena chance de ocorrer na cauda do seu gráfico de distribuição, usaremos um período muito alto BB. Par: O par menor do spread, o mais pequeno o espalhamento melhor as possibilidades, assim que EUR / USD Calendário: H1 (1 HORA) Banda do Bollinger: Use-o em H1 (carta de 1 hora) e ajuste-o ao período 120 245. assim que ele Olhar para as distibutions das últimas 120 horas, aka últimos 5 dias de trading. Since o sentimento de preço geralmente muda semanalmente, o BB vai aprender a distribuição de paus dentro de uma semana. Definir o desvio para 7. Moving Average. Período de tempo H1, período 120, preço próximo e média móvel simples A linha média do BB é exatamente o SMA se você se perguntou, mas isso lhe dará uma melhor visualização se você definir o MA para outra cor COMPRAR ENTRADA. Se o preço fechado ou simplesmente movido acima do SMA, e anteriormente era inferior ou igual ao SMA, você entra longa ENTRADA VENDA. Se o preço fechado ou simplesmente movido abaixo da SMA, e anteriormente era acima ou igual à SMA, você entra curto Você não tem que esperar para o preço para fechar, uma vez que um fecho de uma vara em H1 é de 1 hora, e você Pode perder sua chance de 4 pip comércio, o mais rápido você entrar depois que o preço penetrou acima / abaixo do SMA, melhor as chances. TAKEPROFIT: STOPLEVEL 1 ou 2 pipetas. Quanto menor for o TP, melhores serão as chances, então o menor TP será o seu STOPLEVEL. Meu corretor dá-me um STOPLEVEL de pipeta 40 nas pipetas de E / U 1 ou 2 dependendo da volatilidade é 42 pipette no corretor de 5 dígitos ou 4.2 pips 4 pips no corretor de 4 dígitos. Se seu STOPLEVEL é maior ou menor no E / U , Você tem que calculá-lo. COMPRE STOPLOSS. Exatamente na faixa inferior da Bollinger Band, então a chance de perder é 7 sigma pequena VENDA STOPLOSS. Exatamente na faixa superior da Bollinger Band, então a chance de perder é de 7 sigma. Você pode pensar que o RR é muito pequeno, mas está comprovado matematicamente que as chances de bater em sua parada é muito pequena, já que usamos um desvio de 7 sigma , Sua forma muito muito pequena. Além de seu melhor do que um sistema NO SL, e que um sistema SL fixo. SL é dinamicamente definido de acordo com a distribuição de castiçais em seu gráfico. LOT TAMANHO. Uma vez que não há nenhum ponto em ajustar o LOT para o de risco de capital desde o nosso SL é pequeno, queremos fazer o máximo de dinheiro possível até que uma perda vem e limpa a nossa conta. Assim, o sistema usa 1 do saldo da conta (apenas para não obter uma chamada de margem, mas você pode usar mais se você tiver mais capital de amplificação pequena alavancagem). A fórmula para converter isso em LOT é: LOT ACCOUNTBALANCEINCASH RISKPERCENT / 10000 Então para 100 o LOTE 100 1/10000 0,01 em unidades de lote MT4 ou 1000 LOT UNITS (1 MICROLOT) E ajuste o tamanho do lote à medida que a sua conta aumenta. TAMBÉM CERTIFIQUE-SE: STOPLOSSSIZE TICKSIZE LOTUNITS lt FREEMARGIN. Para não obter uma chamada de margem, use tamanho de lote menor se necessário FREEMARGIN (ACCOUNTBALANCE - MARGIN REQUIREMENT) NOTICES. Certifique-se de sua alavancagem é pequena, não mais do que preferencialmente 1:50 ou 1:25 não mais, então não receba uma chamada de margem quando o seu SL será muito grande, e se você não tem dinheiro suficiente na conta use menos de 10 do seu Balance. Try para não entrar em notícias, certifique-se de seu deslizamento é pequeno, ea propagação também. Também nunca mover o seu SL ou TP, ou você compromete o sistema, para que seus comércios poderia ser por dias, por isso, se você pode obter swap Bônus overnight ou pagar o swap dependendo da moeda, mas com o EUR / USD você vai perder um pouco de dinheiro lá por causa de swaps negativos. mas não muito. FATORES QUE PODEM MELHORAR A PROBABILIDADE DE SUCCOS: quanto menor o Takeprofit, melhor, mas um STOPLEVEL alguns pipeta tamanho TP é bom quanto menor o escorregamento amperímetro deslizamento melhor a menos volatilidade no par melhor será a maior liquidez melhor (assumindo que A volatilidade é baixa) quanto maior o desvio, melhor (desvio de 7 sigma é suficiente) após o preço se mover abaixo / acima da média móvel simples. O mais rápido você colocar na ordem de compra / venda, a melhor chance de ganhar, não deixe o preço se mover muito longe do SMA, porque as chances de aumento de falha por cada pip longe do SMA. Quanto mais longo for o período do BB, melhor usaremos 5 dias de distribuição de preços (245 horas 120 período) o que é razoavelmente suficiente, porque o sentimento muda um pouco a cada semana, então o BB vai conter toda a distribuição semanal do preço, Preço que desviam afastado para que 7 sigma da mediana semanal é muito muito pequeno, assim que a opção perfeita para pôr o STOPLOSS fora dele. Ficar longe de todas as notícias e eventos de alta volatilidade, mas não fechar os comércios manualmente uma vez que estão em e nunca mover o TP ou o SL quotTheres um otário nascido every minutequot - P. T. Então, você vai para MIN TP então, tão pequeno quanto possível lá, reduzindo sua exposição, mas aumentando a quantidade de comércios que você tem que fazer e, portanto, expor-se a uma corrida contra você. Toying com a idéia de fazer semelhante, com base na tendência seguinte, mas com um 50 - 100tp, não SL, apenas uma conta de 50 micro, algo para alimentar o meu jogo, enquanto eu comércio minha própria conta adequada como Principalmente algo para deter os novatos longe de não SL trading deste tipo, que está se tornando irritantemente o próximo melhor sempre grail por aqui. Bàsicamente o mal vai a maneira oposta a você e então há exemplos de ambos que falham, embora somente 1 comércio em um momento que o comércio doente mesmo GA ou EJ e eu use a mais melhor borda que eu posso pensar de, assim que seu uma tentativa semi séria para Um teste mais real. P. s. Explicar Sigma a nenhum cientista, não muitos vão conseguir que nada para ele, mas para fazê-lo. Stick para o plano FOOL. Desculpe por muitas edições e novas correções, mas eu tinha que ter certeza de corrigir cada parâmetro. Estou feliz em anunciar, que a V1.3 do sistema pode executar um ano sem qualquer perda. Então, seu winrate 100 para o ano 2017-2017. Aqui estão alguns backtests: 1) spread médio diário definido para 1 pip 10 pipette em 5 dígitos corretor, capital inicial 100 8364. tamanho do lote 2 do capital, TAKEPROFIT 41 pipetas ou 4 pip, ano 2017-2017, EUR / USD, ultra - high quality tick baseou dados históricos (mais de 10 GB) Imagem anexa (clique para ampliar) RETURN: 47.22 / year. Nenhuma batida do SL, contudo havia poucas perdas menores quando o TP fechou em um lucro negativo por causa das aberturas do deslize do ampères 2) Difusão diária média ajustada a 1 pip 10 pipette no corretor de 5 dígitos, capital inicial 100 8364. tamanho de lote 2 do Capital, pipa TAKEPROFIT 41 ou 4 pip, ano 2017-2017, EUR / USD, ultra-alta qualidade carrapato baseada em dados históricos (mais de 10 GB) RETURN: - 87,76 / ano, SL foi atingido 2 vezes , Assim seu ir para MIN TP então, tão pequeno quanto possível lá reduzindo sua exposição, mas aumentando a quantidade de comércios que você tem que fazer e, portanto, expor-se a uma corrida contra você. Toying com a idéia de fazer semelhante, com base na tendência seguinte, mas com um 50 - 100tp, nenhum SL, apenas uma conta de 50 micro, algo para alimentar o meu jogo enquanto eu troco minha própria conta adequada como. Principalmente algo para dissuadir os novatos longe de nenhuma negociação SL deste tipo, que está se tornando irritantemente o próximo melhor sempre grial por aqui. Sim, eu vou e posso pagar. Não, todos os resultados de qualquer comércio é estatisticamente independente de eachother. The mesmo de ganhar ou perder para todos eles, por isso é mais como, mais comércios mais lucro e mesma chance de lucro. Colocar NO SL é estúpido, já sabemos isso, mas colocar um SL muito largo sem qualquer justificativa também é estúpido, o BB é uma grande ferramenta estatística, provavelmente o único indicador que eu uso, e ajuda a analisar a distribuição de paus. E por causa do alinhamento do nosso SL com o indicador BB, podemos variar o RR inteligente ea maneira mais ótima para obter o menor possível de perdas. Porque 6 sigma é um evento muito improvável, por isso é aconselhável colocar o SL lá, porque vai reduzir As probabilidades de um perdedor comércios significativamente. Eu não estou afirmando que é um sistema sem perda, tal doesnt saídas, mas espero que antes de uma perda vem você já faz um monte de dinheiro, e você pode parar, então. O GBP / AUD e o EUR / JPY tem uma alta volatilidade. Alta gama diária e maior spread do que o EUR / USD, por isso não é o melhor par, com esta estratégia não é bom usar, você vai diminuir significativamente suas chances se você vai negociar nesses pares. Apenas utilizar EUR / USD e sua multa. Quero um sucker nascido a cada minuto - P. T. Barnum Não em tudo, cada resultado de qualquer comércio é estatisticamente independente de eachother. The mesmo de ganhar ou perder para todos eles, por isso é mais como, mais comércios mais lucro e mesma chance de lucro. Colocar NO SL é estúpido, já sabemos isso, mas colocar um SL muito largo sem qualquer justificativa também é estúpido, o BB é uma grande ferramenta estatística, provavelmente o único indicador que eu uso, e ajuda a analisar a distribuição de paus. E por causa do alinhamento de nosso SL com o indicador BB, podemos variar o RR inteligente ea maneira mais ideal para obter. O ponto é mostrar falha, enquanto tentando não falhar, como todos os novatos vão estar fazendo, você pode mostrar falha por meio deste método e eu fingir ser mais inteligente e mostrar falha através de outro método, sendo sensível. Eu vou não SL e garantir 700pips antes de MC, Então eu preciso de uma conta 75 eu acho. 10cents por pip 5 exigência de margem eu suspeito. Nada para isso, mas para fazê-lo. Stick para o plano FOOL. Acho que o TP é bom como está, diminuindo ainda mais, isso diminuirá muito nossos ganhos e não melhorará nossa probabilidade de ganhar por isso. Penso que otimizando as configurações de bollinger, e ajustando o SL de acordo com que nos ajuda a imporove o winrate por mais do que ajustar o TP. Além da última coisa que eu quero fazer é criar um quot1 pipperquot, porque o deslizamento e propagação vai destruir isso. 41 pipetas ou 4 pips é um bom TAKEPROFIT para me atleast. Quero um sucker nascido a cada minuto - P. T. Barnum Acho que o TP é bom como é, diminuindo ainda mais, isso diminuirá muito nossos ganhos e não melhorará nossa probabilidade de ganhar por isso. Penso que otimizando as configurações de bollinger, e ajustando o SL de acordo com que nos ajuda a imporove o winrate por mais do que ajustar o TP. Além da última coisa que eu quero fazer é criar um quot1 pipperquot, porque o deslizamento e propagação vai destruir isso. 41 pipetas ou 4 pips é um bom TAKEPROFIT para me atleast. Eu pensei que você provavelmente pensaria isso, mas não sabia se você estava ciente da opção. Boa sorte com o sistema. Shampoo para meus amigos reais Ainda não, usei meu EA antigo e modifiquei-o para testar este sistema, mas as funções ainda não são boas para demonstração ou teste direto, mas vou lançar isso provavelmente, mas ainda não. Até então, aqui é um pouco mais teaser do ano 2017-2017 backtest, mais comércios, mais lucro, maior winrate (99,999.): Imagem anexa (clique para ampliar) de 47,22 retorno / ano para 178,31. Eu exclua o mês de dezembro para deixar o preço inverter em nossa direção, e não ter comércios perto do ano novo. Quero um sucker nascido a cada minuto - P. T. Barnum Ainda não, eu usei o meu EA antigo e modificado para testar este sistema, mas as funções ainda não são boas para demonstração ou teste para a frente, mas vou lançar isso provavelmente, mas ainda não. Até então, aqui é um pouco mais teaser do ano 2017-2017 backtest, mais comércios, mais lucro, maior winrate (99,999.): De 47,22 retorno / ano para 178,31. Eu exclua o mês de dezembro para deixar o preço inverter em nossa direção, e não ter comércios perto do ano novo. Eu gosto desse tipo de análise de negociação, quais configurações você mudou de post 2
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