Picking options to trade

Opções básicas: como escolher o preço de greve certo O preço de exercício de uma opção é o preço ao qual uma opção de compra ou de venda pode ser exercida. Também conhecido como o preço de exercício. Escolher o preço de exercício é uma das duas decisões-chave (o outro é o tempo de expiração) um investidor ou comerciante tem que fazer em relação à seleção de uma opção específica. O preço de exercício tem uma influência enorme sobre como seu comércio de opção vai jogar para fora. Leia sobre para aprender sobre alguns princípios básicos que devem ser seguidos ao selecionar o preço de exercício para uma opção. Considerações de preço de greve Assumindo que você identificou o estoque no qual você quer fazer uma negociação de opção, bem como o tipo de estratégia de opção - como comprar uma chamada ou escrever um put - as duas considerações mais importantes para determinar o preço de exercício são ( A) sua tolerância ao risco. E (b) seu retorno desejado risco-recompensa. uma. Tolerância ao risco Vamos dizer que você está pensando em comprar uma opção de compra. Sua tolerância ao risco deve determinar se você considera uma opção de compra in-the-money (ITM), uma chamada at-the-money (ATM) ou uma chamada out-of-the-money (OTM). Uma opção ITM tem uma sensibilidade maior - também conhecida como a opção delta - para o preço do estoque subjacente. Portanto, se o preço da ação aumentar em um determinado valor, a chamada ITM ganharia mais do que uma chamada ATM ou OTM. Mas o que se o preço das ações cair O maior delta da opção ITM também significa que ele iria diminuir mais do que um ATM ou OTM chamada se o preço do estoque subjacente cai. No entanto, uma vez que uma chamada ITM tem um valor intrínseco mais elevado para começar, você pode ser capaz de recuperar parte de seu investimento se o estoque só diminui por um montante modesto antes da expiração da opção. B. Risco-Reward Payoff Seu retorno de risco-recompensa desejado significa simplesmente a quantidade de capital que você deseja arriscar no comércio e sua meta de lucro projetada. Uma chamada ITM pode ser menos arriscada do que uma chamada OTM, mas também custa mais. Se você quiser apenas apostar uma pequena quantidade de capital em sua idéia de comércio de chamadas, a chamada OTM pode ser a melhor - perdão a opção de trocadilho. Uma chamada OTM pode ter um ganho muito maior em termos de porcentagem do que uma chamada ITM se a ação subir mais do que o preço de exercício, mas, em geral, ela tem uma chance significativamente menor de sucesso do que uma chamada ITM. Isso significa que, embora você plunk para baixo uma menor quantidade de capital para comprar uma chamada OTM, as probabilidades que você pode perder o montante total do seu investimento são maiores do que com uma chamada ITM. Com estas considerações em mente, um investidor relativamente conservador pode optar por um ITM ou chamada ATM, enquanto um comerciante com uma alta tolerância ao risco pode preferir uma chamada OTM. Os exemplos na próxima seção ilustram alguns desses conceitos. Seleção de preço de greve: Exemplos Vamos considerar algumas estratégias de opções básicas em boa Ole General Electric (NYSE: GE), um holding de núcleo para um monte de investidores norte-americanos e um estoque que é amplamente percebido como um proxy para a economia dos EUA. GE entrou em colapso por mais de 85 em um período de 17 meses a partir de outubro de 2007, mergulhando para um mínimo de 16 anos de 5,73 em março de 2009 como a crise de crédito global colocou em risco a sua subsidiária GE Capital. O estoque recuperou-se firmemente desde então, ganhando 33.5 em 2017 e fechando em 27.20 o 16 de janeiro de 2017. Vamos supor que nós queremos negociar as opções de março 2017 para a simplicidade, nós ignoramos o spread bid-ask e usamos o último preço negociado Das opções de março a partir de 16 de janeiro de 2017. Os preços das compras de março de 2017 e das chamadas da GE estão apresentados nos quadros 1 e 3 abaixo. Usaremos esses dados para selecionar os preços de exercício de três estratégias de opções básicas - comprar uma chamada, comprar um put e escrever uma chamada coberta - para serem usados ​​por dois investidores com tolerância ao risco amplamente divergente, Carla conservadora e Rick Rick. Cenário 1 - Carla e Rick são otimistas na GE e gostariam de comprar as chamadas de março sobre ele. Tabela 1: GE março 2017 chamadas Com a negociação da GE em 27,20, Carla acha que pode negociar até 28 em março em termos de risco de queda. Ela acha que o estoque poderia recusar a 26. Ela, portanto, opta pela chamada de 25 de março (que é in-the-money ou ITM) e paga 2,26 para ele. O 2.26 é referido como o prêmio ou o custo da opção. Tal como ilustrado na Tabela 1, esta chamada tem um valor intrínseco de 2,20 (ou seja, o preço da acção de 27,20 menos o preço de exercício de 25) e o valor de tempo de 0,06 (isto é, o preço de chamada de 2,26 menos o valor intrínseco de 2,20). Rick, por outro lado, é mais otimista do que Carla, e sendo um tomador de risco, está procurando uma recompensa percentual melhor, mesmo que isso signifique perder o montante total investido no comércio se não funcionar. Ele, portanto, opta pela chamada 28, e paga 0,38 para ele. Uma vez que esta é uma chamada OTM, ele só tem valor de tempo e nenhum valor intrínseco. O preço das chamadas de Carlas e Ricks, sobre uma gama de preços diferentes para as ações da GE por vencimento da opção em março, é mostrado na Tabela 2. Note que Rick só investe 0,38 por chamada, e este é o máximo que ele pode perder no entanto, seu comércio Só é rentável se a GE negociar acima de 28,38 (28 preço de exercício 0,38 preço de chamada) antes da expiração da opção. Por outro lado, Carla investe uma quantidade muito maior, mas pode recuperar parte de seu investimento, mesmo se o estoque deriva para 26 por opção expiração. Rick faz lucros muito maiores do que Carla em uma base de porcentagem se GE negocia até 29 por opção expiração, mas Carla faria um pequeno lucro mesmo se GE negocia marginalmente mais alto - digamos a 28 - por expiração de opção. Tabela 2: Pagamentos para chamadas de Carlas e Ricks Como um aparte, observe os seguintes pontos: Cada contrato de opção geralmente representa 100 ações. Assim, um preço de opção de 0,38 implicaria um desembolso de 0,38 x 100 38 para um contrato. Um preço de opção de 2,26 envolve um desembolso de 226. Para uma opção de compra, o preço de equilíbrio é igual ao preço de exercício mais o custo da opção. No caso de Carlas, a GE deve negociar a pelo menos 27,26 antes da expiração da opção para que ela se equilibre. Para Rick, o preço de equilíbrio é maior, em 28,38. As comissões não são consideradas nestes exemplos (para manter as coisas simples), mas devem ser levadas em conta quando as opções de negociação. Cenário 2 - Carla e Rick são agora bearish na GE e gostaria de comprar o março coloca sobre ele. Carla acha que a GE poderia recusar até 26 em março, mas gostaria de salvar parte de seu investimento se a GE subir em vez de baixar. Ela, portanto, compra o 29 de março put (que é ITM) e paga 2,19 para ele. A partir da Tabela 3, vemos que este tem um valor intrínseco de 1,80 (ou seja, o preço de exercício de 29 menos o preço da ação de 27,20) e valor de tempo de 0,39 (ou seja, o preço de venda de 2,19 menos o valor intrínseco de 1,80). Desde que Rick prefere balançar para as cercas. Ele compra os 26 colocados para 0,40. Uma vez que este é um put OTM, é composta inteiramente de valor de tempo e nenhum valor intrínseco. O preço de Carlas e Ricks põe uma gama de preços diferentes para as ações da GE por opção expiração em março é mostrado na Tabela 4. Tabela 4: Pagamentos para Carlas e Ricks puts Observe o seguinte ponto: Para uma opção de venda, o ponto de equilíbrio Preço é igual ao preço de exercício menos o custo da opção. No caso de Carlas, a GE deve negociar no máximo 26,81 antes da expiração da opção para que ela se equilibre. Para Rick, o preço de equilíbrio é menor, em 25,60. Caso 3: Escrever uma chamada coberta Cenário 3 - Carla e Rick ambos possuem ações da GE e gostariam de escrever as chamadas de março sobre o estoque para ganhar renda de prêmio. As considerações de preço de exercício aqui são um pouco diferentes, uma vez que os investidores têm de escolher entre maximizar a sua receita de prémio, minimizando o risco de o estoque ser chamado de distância. Portanto, vamos supor que Carla escreve as 27 chamadas, que buscar o seu prêmio de 0,80. Rick escreve as 28 chamadas, que lhe dão o prêmio de 0.38. Suponha que a GE fecha às 26,50 à expiração da opção. Neste caso, uma vez que o preço de mercado da ação é menor do que os preços de exercício para ambas as chamadas Carla e Ricks, a ação não seria chamado e eles iriam manter o montante total do prémio. Mas o que aconteceria se a GE fechasse a 27,50 à expiração da opção. Nesse caso, as ações da Carlas GE seriam chamadas para o preço de exercício 27. Por conseguinte, a redacção das chamadas geraria o seu rendimento líquido de prémios do montante inicialmente recebido menos a diferença entre o preço de mercado eo preço de exercício, ou 0,30 (ou seja, 0,80 menos 0.50). Ricks chamadas iria expirar não exercido, o que lhe permite reter o montante total do seu prémio. Se a GE fechar às 28h50 quando as opções expirarem em março, as ações da Carlas GE serão chamadas para o preço de exercício 27. Desde que ela vendeu suas ações da GE em 27, que é 1,50 menos do que o preço de mercado atual de 28,50, sua perda nocional sobre o comércio de chamada é 0,80 menos 1,50-0,70. Ricks perda nominal 0.38 menos 0.50 - 0.12. Riscos de escolher o preço de exercício errado Se você for um comprador de compra ou de compra, escolher o preço de exercício errado pode resultar na perda do prêmio total pago. Este risco aumenta quanto mais longe o preço de exercício é do preço de mercado atual, ou seja, fora do dinheiro. No caso de um escritor de chamadas, o preço de exercício errado para a chamada coberta pode resultar no estoque subjacente sendo chamado de distância. Alguns investidores preferem escrever ligeiramente chamadas OTM para dar-lhes um maior retorno se o estoque é chamado de distância, mesmo que significa sacrificar alguma renda premium. Para um escritor. O preço de exercício errado resultaria na atribuição da ação subjacente a preços bem acima do preço de mercado atual. Isso pode ocorrer se o estoque mergulha abruptamente, ou se houver uma venda repentina do mercado que envia a maioria das ações fortemente mais baixas. Pontos a considerar Considere a volatilidade implícita na determinação do preço de exercício: A volatilidade implícita é o nível de volatilidade que está embutido no preço da opção. De um modo geral, quanto maior o estoque gyrations, maior o nível de volatilidade implícita. A maioria dos estoques tem diferentes níveis de volatilidade implícita para diferentes preços de exercício, como pode ser visto nas Tabelas 1 amp 3, e os comerciantes experientes opção usar essa volatilidade skew como um contributo fundamental em suas decisões de negociação opção. Os investidores de novas opções devem considerar aderir a princípios básicos tais como abstendo-se de escrever ITM coberto ou chamadas ATM em ações com volatilidade implícita moderadamente elevada e forte impulso ascendente (uma vez que as probabilidades de o estoque sendo chamado pode ser bastante alto) ou ficar longe de Compra OTM coloca ou chama ações com volatilidade implícita muito baixa. Ter um plano de back-up: Opção negociação necessita de uma abordagem muito mais hands-on do que típico buy-and-hold investir. Ter um plano de back-up pronto para seus negócios de opção, no caso de haver um súbito balanço no sentimento de um estoque específico ou no mercado amplo. A decadência do tempo pode erodir rapidamente o valor de suas posições longas da opção, assim que considere cortar suas perdas e conservar o capital de investimento se as coisas não estão indo sua maneira. Avalie pagamentos para diferentes cenários: Você deve ter um plano de jogo para cenários diferentes se você pretende comercializar opções ativamente. Por exemplo, se você escreve regularmente chamadas cobertas, quais são os payoffs prováveis ​​se os estoques são chamados de distância, versus não chamado Ou se você é muito otimista em um estoque, seria mais rentável para comprar opções de curto prazo em uma greve menor Preço ou opções de maior duração a um preço de exercício mais elevado A escolha do preço de exercício é uma decisão fundamental para um investidor ou comerciante de opções, uma vez que tem um impacto muito significativo na rentabilidade de uma posição de opção. Fazer sua lição de casa para selecionar o preço ideal de greve é ​​uma etapa necessária para melhorar suas chances de sucesso em negociação de opções. Escolher as opções certas para negociar em seis etapas Dois grandes benefícios das opções são (a) a extensa gama de opções disponíveis e ( B) a sua versatilidade inerente que permite implementar qualquer estratégia de negociação concebível. As opções são atualmente oferecidas em uma vasta gama de ações, moedas, commodities, fundos negociados em bolsa e outros instrumentos financeiros em cada ativo individual, geralmente há dezenas de preços de greve e datas de vencimento disponíveis. As opções também podem ser usadas para implementar um conjunto deslumbrante de estratégias de negociação, que vão desde a simples chamada de baunilha / compra ou escrita, até spreads de alta ou baixa, spreads de calendário e spreads de taxa. Straddles e estrangulamentos. e assim por diante. Mas essas mesmas vantagens também representam um desafio para a opção neófita, uma vez que a multiplicidade de escolhas disponíveis torna difícil identificar uma opção adequada para o comércio. Leia sobre para aprender a escolher a opção certa / s para o comércio em seis etapas fáceis. Começamos com a suposição de que você já identificou o ativo financeiro, como um estoque ou ETF que deseja negociar usando opções. Você pode ter chegado a este ativo subjacente em uma variedade de maneiras usando um screener ações. Empregando análises técnicas ou fundamentais. Ou através de pesquisa de terceiros. Ou pode ser simplesmente um estoque ou fundo sobre o qual você tem uma opinião forte. Depois de identificar o ativo subjacente. As seis etapas necessárias para identificar uma opção adequada são as seguintes: Formule seu objetivo de investimento Determinar seu retorno de recompensa de risco Confira a volatilidade Identificar eventos Conceber uma estratégia Estabelecer parâmetros de opção Na minha opinião, a ordem mostrada dos seis passos segue um processo de pensamento lógico Que torna mais fácil escolher uma opção específica para negociação. Estas seis etapas podem ser memorizadas através de um mnemônico acessível (embora não na ordem desejada), que significa Parâmetros, Risco / Recompensa, Objetivo, Volatilidade, Eventos e Estratégia. Um guia passo-a-passo para escolher uma opção. O ponto de partida ao fazer qualquer investimento é o seu objetivo de investimento. E opção de negociação não é diferente. Que objetivo você quer alcançar com seu comércio da opção É especular em uma vista bullish ou bearish do recurso subjacente Ou é ele para cobrir o risco de desvantagem potencial em uma ação em que você tem uma posição significativa Você está colocando no comércio para Ganhar alguma renda de prêmio. Seja qual for seu objetivo específico, seu primeiro passo deve ser formular porque ele forma a base para as etapas subseqüentes. Risco / Recompensa. O próximo passo é determinar sua compensação risco-recompensa, que é muito dependente da sua tolerância ao risco ou apetite para o risco. Se você é um investidor conservador ou comerciante. Em seguida, estratégias agressivas, como escrever chamadas nuas ou comprar uma grande quantidade de profundidade do dinheiro (OTM) opções não podem realmente ser adequado para você. Cada estratégia de opção tem um perfil bem definido de risco e recompensa, portanto, certifique-se de entendê-lo completamente. Volatilidade. A volatilidade implícita é o determinante mais importante de um preço de opções, de modo a obter uma boa leitura sobre o nível de volatilidade implícita para as opções que você está considerando. Compare o nível de volatilidade implícita com a volatilidade histórica do estoque eo nível de volatilidade no mercado amplo, uma vez que este será um fator chave na identificação de sua opção de comércio / estratégia. Eventos: Os eventos podem ser classificados em duas grandes categorias de todo o mercado e específicas de estoque. Os eventos de mercado são aqueles que afetam os mercados mais amplos, como anúncios do Federal Reserve e dados econômicos, enquanto os eventos específicos de ações são coisas como relatórios de lucros, lançamentos de produtos e spin-offs. (Observe que consideramos apenas os eventos esperados aqui, pois os eventos inesperados são, por definição, imprevisíveis e, portanto, impossíveis de incorporar uma estratégia de negociação). Um evento pode ter um efeito significativo na volatilidade implícita no período que antecede a sua ocorrência real, e pode ter um enorme impacto sobre o preço das ações quando ocorre. Então, você quer capitalizar sobre o aumento da volatilidade antes de um evento chave, ou você preferiria esperar na margem até que as coisas se estabelecem Identificar eventos que podem afetar o ativo subjacente pode ajudá-lo a decidir sobre a expiração adequada para o seu comércio opção. Estratégia . Este é o penúltimo passo na escolha de uma opção. Com base na análise realizada nas etapas anteriores, você agora conhece seu objetivo de investimento, o retorno de risco-recompensa desejado, o nível de volatilidade implícita e histórica e os principais eventos que podem afetar o estoque subjacente. Isso torna muito mais fácil identificar uma estratégia de opções específicas. Vamos dizer que você é um investidor conservador com uma carteira de ações considerável, e quer ganhar algum prémio de renda antes de empresas começam a relatar seus ganhos trimestrais em um par de meses. Você pode, portanto, optar por uma estratégia de chamada coberto, que envolve escrever chamadas em alguns ou todos os estoques em sua carteira. Como outro exemplo, se você é um investidor agressivo que gosta de tiros longos e está convencido de que os mercados estão indo para um grande declínio dentro de seis meses, você pode decidir comprar profundamente OTM coloca em índices de ações principais. Parâmetros. Agora que você identificou a estratégia de opção específica que deseja implementar, tudo o que resta a ser feito é estabelecer parâmetros de opções como expiração, preço de exercício. E opção delta. Por exemplo, você pode querer comprar uma chamada com a expiração mais longa possível, mas com o menor custo possível, caso em que uma chamada OTM pode ser adequada. Por outro lado, se você deseja uma chamada com um delta alto, você pode preferir uma opção ITM. Percorremos esses seis passos em alguns exemplos abaixo. 1. O investidor conservador Bateman detém 1.000 ações do McDonalds e está preocupado com a possibilidade de um declínio de 5 no estoque durante o próximo mês ou dois. Objetivo . Hedge risco de queda na atual McDonalds holding (1.000 ações) o estoque (MCD) está negociando em 93.75. Risco / Recompensa. Bateman não se importa um pouco de risco, desde que seja quantificável, mas é detestável assumir risco ilimitado. Volatilidade. A volatilidade implícita nas opções de compra ligeiramente ITM (preço de exercício de 92,50) é 13,3 para chamadas de um mês e 14,6 para chamadas de dois meses. A volatilidade implícita nas opções de venda ligeiramente ITM (preço de exercício de 95,00) é de 12,8 para put de um mês e 13,7 para put de dois meses. A volatilidade do mercado medida pelo Índice de Volatilidade CBOE (VIX) é de 12,7. Eventos. Bateman deseja uma cobertura que se estenda passado McDonalds relatório de ganhos, que está programado para ser lançado em pouco mais de um mês. Estratégia . Comprar coloca para proteger o risco de um declínio no estoque subjacente. Opção Parâmetros. Um mês 95 coloca em MCD estão disponíveis em 2,15, enquanto dois meses 95 coloca são oferecidos em 2,90. Opção Escolha. Desde que Bateman quer cobrir sua posição de MCD por mais de um mês, ele vai para os dois meses 95 puts. O custo total da posição put para cobrir 1.000 ações da MCD é de 2.900 (2,90 x 100 ações por contrato x 10 contratos), este custo exclui as comissões. A perda máxima que Bateman irá incorrer é o total do prémio pago pelas puts, ou 2.900. Por outro lado, o ganho teórico máximo é de 93.750, o que ocorreria no evento extremamente improvável de que o McDonalds mergulhe para zero nos dois meses antes da expiração das puts. Se o estoque permanece estável e está negociando inalterado em 93.75 muito brevemente antes das expirações expiram, teriam um valor intrínseco de 1.25, que significa que Bateman poderia recuperar aproximadamente 1.250 do montante investido nos puts, ou aproximadamente 43. 2. Agressivo Comerciante Robin é otimista sobre as perspectivas para o Bank of America, mas tem capital limitado (1.000) e quer implementar uma estratégia de negociação de opção. Objetivo . Comprar chamadas especulativas de longo prazo no Bank of America o estoque (BAC) está negociando em 16.70. Risco / Recompensa. Robin não se importa de perder todo o seu investimento de 1.000, mas quer obter tantas opções quanto possível para maximizar seu lucro potencial. Volatilidade. A volatilidade implícita nas opções de compra OTM (preço de exercício de 20) é de 23,4 para chamadas de quatro meses e 24,3 para chamadas de 16 meses. A volatilidade do mercado medida pelo Índice de Volatilidade CBOE (VIX) é de 12,7. Eventos. Nenhum. As chamadas de quatro meses expiram em janeiro, e Robin acha que a tendência dos mercados de ações para terminar o ano em uma nota forte beneficiará BAC e sua posição de opção. Estratégia . Comprar OTM chamadas para especular sobre um aumento no estoque BAC. Opção Parâmetros. Quatro meses 20 chamadas em BAC estão disponíveis em 0,10, e 16 meses 20 chamadas são oferecidas em 0,78. Opção Escolha. Como Robin quer comprar tantas chamadas baratas quanto possível, ela opta pelos quatro meses 20 chamadas. Excluindo as comissões, ela pode adquirir até 10.000 chamadas ou 100 contratos, ao preço atual de 0,10. Embora a compra de 16 meses 20 chamadas iria dar a sua opção comercial um ano a mais para trabalhar, eles custam quase oito vezes mais do que as chamadas de quatro meses. A perda máxima que Robin iria incorrer é o prémio total de 1.000 pagos para as chamadas. O ganho máximo é teoricamente infinito. Se um conglomerado bancário global o chamar de GigaBank chega e oferece para adquirir o Bank of America por 30 em dinheiro nos próximos dois meses, as 20 chamadas valerão pelo menos 10 cada, ea posição da opção Robins valeria 100.000 dólares ( Para um retorno de 100 vezes em seu investimento inicial de 1.000). Observe que o preço de exercício de 20 é 20 maior do que o preço atual das ações, então Robin tem que ser bastante confiante em sua visão otimista sobre BAC. Embora a ampla gama de preços de greve e expirações pode torná-lo desafiador para um investidor inexperiente a zero em uma opção específica, os seis passos descritos aqui seguem um processo de pensamento lógico que pode ajudar na escolha de uma opção para o comércio. O mnemônico PROVES ajudará a recordar os seis passos. Divulgação: O autor não possuiu nenhum dos valores mencionados neste artigo no momento da publicação. 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Foram com você a cada passo do caminho Cada pick vem com: Stock nome: O estoque específico para comprar opções sobre o número máximo de contratos: Liquidez é calculada para garantir que você não acabar com uma posição enorme que é difícil de vender Proporção do seu fundo Para cometer: Uma porcentagem recomendada será sugerida para você de acordo com o risco de mercado avaliado Onde colocar o seu stop loss: Não há adivinhação. Um objetivo, ponto de perda de parada automatizado é dado de modo que você não precisa monitorar o mercado em todos Lucro tendo ponto: metas de lucro inicial será dado. Esses alvos serão atualizados diariamente e revistos conforme necessário. MAIS, a ação a ser tomada em uma seleção é atualizada diariamente em sua conta antes que o mercado seja aberto. Dessa forma, você será capaz de tirar proveito imediatamente após a abertura do mercado - direito quando eu faço Pick Hoje é para XYZ ir para cima Por favor, não compre mais de 30 contratos de XYZs Jan 50 opções de chamada com não mais de 25 do seu fundo na prevalecente Pedir preço. Por favor venda a posição para parar a perda quando o último preço de XYZs for menor que 40. Por favor venda a posição para o lucro que toma quando o último preço de XYZs é maior do que 60. Os subscritores podem também escolher entre recebendo somente picaretas bullish (escolha da chamada pica em ações esperadas ir Up), apenas pega pauta (put escolha picos sobre ações esperadas para ir para baixo), ou ambos. Sim Você pode usar os Masters Stock Opção Picks para trocar opções com sua conta IRA, pois envolve nada mais do que simple chamada e colocar opção de compra Nenhuma estratégia de spread complexo nem propagação de crédito estratégias necessárias Apenas chamada simples e colocar opção de compra e venda para o seu sucesso financeiro Certifique-se de procurar o aconselhamento do seu consultor financeiro local antes de negociar com sua conta IRA. Opções envolve risco e não é adequado para todos os investidores. Só quero dizer que tenho vindo a utilizar a sua estratégia para as últimas duas semanas e tem de ser a melhor estratégia que eu já usei. Eu fiz 325 na semana passada Acabei de comprar mais 3 picaretas de você. --- Anthony Riccardi, Connecticut, EUA. (Nota: Todos os Testemunhos podem ser verificados, por favor entre em contato com o Fundador para verificação .. Resultados individuais podem variar.) Nunca negociei opções antes Nenhuma conta de negociação Nenhum conhecimento de opção Não Problema Você vai aprender tudo sobre negociação de opções e ser orientado sobre como abrir uma negociação Conta através do nosso Workshop de Negociação de Opções Básicas GRATUITAMENTE quando você se inscrever para as Opções de Compra de Ações de Mestrado De fato, você também poderia negociar as ações em si usando nossas recomendações Reg 399 Apenas 99 por mês VENDA